中小企業診断士のQ&A
★テキスト2-8-18の記載の、「ちなみに、先ほどの例（※下…
★テキスト2-8-18の記載の、「ちなみに、先ほどの例（※下記）の中で出てきた、株式 X と株式 Y の標準偏差の加重平均の約 6.73 という点は、相関係数＝1 の線の上に存在します。」
の意味が理解できず、この質問に類似する回答を以下URLにて見つけましたが
この回答について、理解ができません。
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https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/5360/
回答内容：
「株式Xと株式Yの標準偏差の加重平均の約6.73」という意味は、リスクが6.73であるという意味です
「相関係数＝1の線の上に存在」という意味は、全く同じ方向動くという意味です。
これは、図で説明すると、添付のようになります。
上記を整理すると以下のような意味になります。
株式Xと株式Yの相関係数が約－0.95場合
X:37%、Y:63%で保有
期待収益率(リターン):8.74%
標準偏差(リスク):1.02%
で最もリスクが低くなる
株式Xと株式Yの相関係数が約1.00場合
X:37%、Y:63%で保有
期待収益率(リターン):8.74%
標準偏差(リスク):6.73%
同じ保有率、同じ期待収益率であっても標準偏差(リスク)が、相関係数が約1.00の場合の方が大きい
上記よりご質問の「上記の株式Xと株式Yの標準偏差の加重平均が相関係数=1の線の上に存在する」という内容は「相関係数が－1に近い株式をある保有比率で保持することが、もっともリスク低くなる」ということを言っています。
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●質問：例題の株式Xと株式Yは株式Xと株式Yの相関係数が約－0.95場合の場合と1の場合で各同じ会社という前提でよろしいですよね？
その場合、
X:37%、Y:63%で株式Xと株式Yのポートフォリオを組むことに対して
相関係数が＜-0.95＞の場合と＜約1.00＞の場合があることが理解できません。
・テキスト2-8-16では、相関係数が＜-0.95＞ありました。
わかりやすいご説明をよろしくお願い申し上げます。
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