中小企業診断士のQ&A
令和4年度 第15問について教えて下さい 2種類の証券でポ…
令和4年度 第15問について教えて下さい
2種類の証券でポートフォリオを組んだ際の標準偏差を求める問題ですが、解説では
『相関関係ゼロの証券Ｙと証券Ｚを保有比率aとbで保有した際の標準偏差
標準偏差＝√a2×証券Yの標準偏差2＋b2×証券Zの標準偏差2』と説明されていました。
標準偏差の二乗が分散なわけで、先ずはポートフォリオの分散を求めて平方根で回答を求めているのではないかと思いますが、標準偏差だけでなく、保有比率のa,bについても二乗している理由が分かりません。
分散は、Σ((各証券の偏差）二乗)✖️保有比率では無いのでしょうか？
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