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中小企業診断士のQ&A
令和4年 第15問の標準偏差の問題についてです。 標準偏差…
スタディング受講者
質問日：2025年4月11日
令和4年 第15問の標準偏差の問題についてです。
標準偏差10％の証券Yと標準偏差20％の証券Zを50％ずつ保有した時のポートフォリオ標準偏差が11.2％になるということでした。
YとZの相関はゼロということで、直感的にはリスク低減効果でそれぞれの標準偏差より小さい値になるのではと思いましたが、計算結果はYの標準偏差より大きい値となります。
どこかで理解が誤っているのだと思いますがそれがわからず、ご解説いただければと思います。
標準偏差10％の証券Yと標準偏差20％の証券Zを50％ずつ保有した時のポートフォリオ標準偏差が11.2％になるということでした。
YとZの相関はゼロということで、直感的にはリスク低減効果でそれぞれの標準偏差より小さい値になるのではと思いましたが、計算結果はYの標準偏差より大きい値となります。
どこかで理解が誤っているのだと思いますがそれがわからず、ご解説いただければと思います。
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