資格合格パートナー「スタディング」
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中小企業診断士のQ&A
標準偏差とリスクについて教えてください。 テキスト２－８－…
スタディング受講者
質問日：2025年2月19日
標準偏差とリスクについて教えてください。
テキスト２－８－１７の相関関数とリスクの図に関する解説として「株式×の比率が減るのに比例して標準偏差が減少していき、ある点で標準偏差が０になります。」とあります。つまり、株式×と株式Ｙの組み合わせ（分散投資）により、「リスクが０」になる場合があると理解をしました。
しかし、過去問セレクト演習‐２－８資本市場と資本コスト「問題１２ポートフォリオ理論におけるリスク」の選択肢エ「分散投資によって、リスクをゼロにすることができる。」が、誤りの選択肢となっております。
上記の「標準偏差が０」と「リスクが０」については、どのように理解すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
テキスト２－８－１７の相関関数とリスクの図に関する解説として「株式×の比率が減るのに比例して標準偏差が減少していき、ある点で標準偏差が０になります。」とあります。つまり、株式×と株式Ｙの組み合わせ（分散投資）により、「リスクが０」になる場合があると理解をしました。
しかし、過去問セレクト演習‐２－８資本市場と資本コスト「問題１２ポートフォリオ理論におけるリスク」の選択肢エ「分散投資によって、リスクをゼロにすることができる。」が、誤りの選択肢となっております。
上記の「標準偏差が０」と「リスクが０」については、どのように理解すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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