外務員のQ&A
国債先物取引のアービトラージ取引例に利用してる期近物、期先物…
国債先物取引のアービトラージ取引例に利用してる期近物、期先物、スプレッド（価格差）の下記の表で損益の行ところには + / - (▲）で表してますがスプレッドの列には+ / - (▲）で計算しないでしょうか？
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| | 期近物 | 期先物 | スプレッド(価格差）|
|開始時 | 買建て (140.5円）| 売建て(140.0円） | 0.5 円 (-0.5円) |
|終了時 | 転売 (143.0円）| 買戻し(142.0円） | 1.0 円 (+1.0円）|
|損益 | + 2.5円 | ▲2.0円 | 0.5円 （-0.5+1.0) |
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上記はwebテクストの例です。
そこでスプレッドから計算しても損益 +0.5円になるためには 開始スプレッド ▲0.5円 (-0.5) , 終了スプレッド 1.0円で計算されてると認識してますがそれで合ってますが？そうであればスプレッド（価格差）にも+/- の表記が必要ではないでしょうか？計算は売る価格ー買う価格で計算してみました。
申し表が下記の通りになるときは両方のスプレッドが＋になると思いますがそうでしょうか？
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| | 期近物 | 期先物 | スプレッド(価格差）|
|開始時 | 買建て (140.5円）| 売建て(143.0円） | 2.5 円 (+2.5円) |
|終了時 | 転売 (143.0円）| 買戻し(142.0円） | 1.0 円 (+1.0円）|
|損益 | + 2.5円 | 1.0円 | 3.5円 （+2.5+1.0) |
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